Инструментални променливи за панелни данни (Panel IV / 2SLS)
Инструменталните променливи за панелни данни съчетават коригиращата за отклонение сила на инструменталните променливи (IV) с вариацията в рамките на единиците, експлоатирана от методите за панелни данни. Те адресират ендогенността — пропуснати променливи, обратна причинно-следствена връзка или грешка в измерването — в лонгитюдни настройки, където наблюденията се повтарят за единици и време. Основополагащи приноси идват от Hausman (1978) относно тестване на спецификацията и Arellano и Bond (1991) относно панелни IV, базирани на GMM.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Instrumental Variables Estimation in Panel Data Settings. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/causal-inference/panel-data-instrumental-variables
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Двустъпална регресия на най-малките квадрати (2SLS / IV)Иконометрия↔ сравняване
- Метод на разликите в разликите (Difference-in-Differences, DiD)Иконометрия↔ сравняване
- Метод на инструменталните променливи (IV) за причинно-следствен анализИкономика на здравеопазването↔ сравняване
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →