Regression modelRegression / GLM

การถดถอยเชิงปริมาณแบบเบย์ (Bayesian Quantile Regression)

การถดถอยเชิงปริมาณแบบเบย์ (Bayesian Quantile Regression) เป็นการประมาณการการแจกแจงตามหลัง (posterior distribution) ทั้งหมดของสัมประสิทธิ์การถดถอย ณ ปริมาณ (quantile) ที่เลือกไว้ของตัวแปรตาม โดยการรวมฟังก์ชันความควรจะเป็นแบบไม่สมมาตร (asymmetric Laplace likelihood) เข้ากับการแจกแจงก่อน (prior distributions) เหนือสัมประสิทธิ์ ทำให้ได้การประมาณค่าปริมาณแบบมีเงื่อนไข (conditional quantiles) ที่วัดความไม่แน่นอนได้ เช่น ค่ามัธยฐาน เปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 หรือที่ 90 โดยไม่ต้องตั้งสมมติฐานว่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ (Gaussian errors)

นำไปใช้ด้วย StatMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

แหล่งอ้างอิง

  1. Kozumi, H., & Kobayashi, G. (2011). Gibbs sampling methods for Bayesian quantile regression. Journal of Statistical Computation and Simulation, 81(11), 1565–1578. DOI: 10.1080/00949655.2010.496117
  2. Yu, K., & Zhang, J. (2005). A three-parameter asymmetric Laplace distribution and its extension. Communications in Statistics – Theory and Methods, 34(9–10), 1867–1879. DOI: 10.1080/03610920500199018

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/th/statistics/bayesian-quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ถูกอ้างอิงโดย

ScholarGateBayesian Quantile Regression (Bayesian Quantile Regression). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/statistics/bayesian-quantile-regression · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026