Finansiell ekonomi
35 metoder.
Regression-model 30
Binomial prissättning av optioner (Cox-Ross-Rubinstein)Black-Litterman portföljmodellBlack-Scholes-Merton-modellen för optionsprissättningCapital Asset Pricing Model (CAPM)Villkorligt värde vid risk (förväntat underskud)Kopulamodeller (Gaussisk, t, Clayton, Gumbel, Frank)Kreditriskmodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Dynamisk betingad korrelation)Eventstudie (CAR och BHAR)Extremvärdesteori (EVT)Faktormodell för risk (Fama-French, APT)HAR-RV-modellen för realiserad volatilitetRäntemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansen-test för kointegration och vektorsfelkorrigeringsmodellMertons hoppdiffusionmodellKalmanfilterLikviditetsriskmodeller (Amihud, Roll, LOT)Modeller med långt minne (ARFIMA, FIGARCH)Högfrekvensdata och analys av marknadsmikrostrukturMedel-variansportföljoptimering (Markowitz)Pairs Trading (Statistisk Arbitrage)Riskfaktorer med principalkomponentanalysRealiserad volatilitet och HAR-modellenMarkov-regimskiftesmodell för finansiella tidsserierRisk parity (likvärd riskbidrag) portföljmodellStokastisk volatilitetsmodell (Heston)Svansrisk-mått (Expected Shortfall, spektrala, expectil)Value at Risk (VaR)Value-at-Risk (VaR) BacktestingVåganalys av finansiella tidsserier