Value at Risk (VaR)
Value at Risk är ett finansiellt riskmått som uppskattar den maximala förlust en position eller portfölj kan drabbas av under en fast innehavsperiod vid en given konfidensnivå. Det är standardriktmärket för riskhantering och beräkning av regulatoriskt kapital, utvecklat i lärobokstraditionen hos Jorion (2007) och Basel-ramverket för marknadsrisk.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ compare
- Villkorligt värde vid risk (förväntat underskud)Finansiell ekonomi↔ compare
- Generaliserad Autoregressiv Konditionell Heteroskedasticitet (GARCH)Ekonometri↔ compare
- MontecarlosimuleringBeslutsfattande↔ compare
- Realiserad volatilitet och HAR-modellenFinansiell ekonomi↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →