Våganalys av finansiella tidsserier
Vågfinansanalys dekomponerar en finansiell tidsserie i olika frekvensband (tidsskalor) så att kort- och långsiktiga samband kan studeras samtidigt. Med utgångspunkt i Gençay, Selçuk och Whitchers (2001) samt Aguiar-Conraria och Soares (2014) behandlingar visualiserar vågkoherens sedan hur förhållandet mellan två serier förändras över både tid och frekvens.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Markov-regimskiftesmodell för finansiella tidsserierFinansiell ekonomi↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →