Finanças
35 métodos.
Regression-model 30
Modelo binomial de precificação de opções (Cox-Ross-Rubinstein)Modelo de Portfólio Black-LittermanModelo de Precificação de Opções de Black-Scholes-MertonModelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM)Valor em Risco Condicional (Expected Shortfall)Modelos de cópula (Gaussiana, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modelos de Risco de Crédito (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Correlação Condicional Dinâmica)Estudo de Eventos (CAR e BHAR)Teoria do Valor Extremo (EVT)Modelo de Risco Multifatorial (Fama-French, APT)Modelo HAR-RV de Volatilidade RealizadaModelos de Taxa de Juros (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Teste de Cointegração de Johansen e Modelo de Vetor de Correção de ErrosModelo de Salto-Difusão de MertonFiltro de KalmanModelos de Risco de Liquidez (Amihud, Roll, LOT)Modelos de Memória Longa (ARFIMA, FIGARCH)Dados de Alta Frequência e Análise da Microestrutura de MercadoOtimização de Portfólio Média-Variância (Markowitz)Pairs Trading (Arbitragem Estatística)Fatores de Risco de Componentes PrincipaisVolatilidade Realizada e o Modelo HARModelo de Markov de Mudança de Regime para Séries FinanceirasModelo de Portfólio de Paridade de Risco (Contribuição Igual de Risco)Modelo de Volatilidade Estocástica (Heston)Medidas de Risco de Cauda (Expected Shortfall, Espectral, Expectil)Valor em Risco (VaR)Backtesting do Valor em Risco (VaR)Análise Wavelet de Séries Temporais Financeiras