Valor em Risco (VaR)
Valor em Risco é uma medida de risco financeiro que estima a perda máxima que uma posição ou portfólio pode sofrer num período de detenção fixo, a um determinado nível de confiança. É o padrão de referência na gestão de risco e nos cálculos de capital regulatório, desenvolvido na tradição de manuais de Jorion (2007) e no quadro de risco de mercado de Basileia.
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Fontes
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/value-at-risk
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