Análise Wavelet de Séries Temporais Financeiras
A análise wavelet financeira decompõe uma série temporal financeira em diferentes bandas de frequência (escalas de tempo) para que relações de curto e longo prazo possam ser estudadas simultaneamente. Baseando-se nos tratamentos de Gençay, Selçuk e Whitcher (2001) e Aguiar-Conraria e Soares (2014), a coerência wavelet então visualiza como a relação entre duas séries muda em ambos, tempo e frequência.
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Fontes
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/wavelet-finance
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