Finans
35 metoder.
Regression-model 30
Binomial opsjonsprising (Cox-Ross-Rubinstein)Black-Litterman porteføljemodellBlack-Scholes-Merton-modellen for opsjonsprisingKapitalinteresseprisingsmodellen (CAPM)Conditional Value-at-RiskKopulamodeller (Gaussisk, t, Clayton, Gumbel, Frank)Kredittrisikomodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (dynamisk betinget korrelasjon)Eventstudie (CAR og BHAR)Ekstremverdi-teori (EVT)Faktorrisikomodell (Fama-Fremmed, APT)HAR-RV-modellen for realisert volatilitetRenterentemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansen-kointegrasjonstest og Vektor FeilkorreksjonsmodellMerton Jump-Diffusion ModellKalmanfilterLikviditetsrisikomodeller (Amihud, Roll, LOT)Langhukommelsesmodeller (ARFIMA, FIGARCH)Høyfrekvente data og markeds-mikrostruktur analyseGjennomsnitt-varians porteføljeoptimalisering (Markowitz)Pardannelse (statistisk arbitrasje)Risikofaktorer basert på hovedkomponentanalyseRealisert volatilitet og HAR-modellenMarkov-regimeskiftmodell for finansielle tidsserierRisikoparitet (lik risikobidrag) porteføljemodellStokastisk volatilitetsmodell (Heston)Risikotermer for halerisiko (Expected Shortfall, Spektral, Expectile)Value at Risk (VaR)Tilbakeprøving av Value-at-Risk (VaR)Bølgeanalyse av finansielle tidsserier