Value at Risk (VaR)
Value at Risk er et finansielt risikomål som estimerer det maksimale tapet en posisjon eller portefølje kan lide over en fast tidsperiode, på et gitt konfidensnivå. Det er standardmålet i risikostyring og beregning av regulatorisk kapital, utviklet i læreboktradisjonen til Jorion (2007) og Basel-rammeverket for markedsrisiko.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Conditional Value-at-RiskFinans↔ compare
- Generalisert Autoregressiv Betinget Heteroskedastisitet (GARCH)Økonometri↔ compare
- Monte Carlo-simuleringBeslutningstaking↔ compare
- Realisert volatilitet og HAR-modellenFinans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →