Bølgeanalyse av finansielle tidsserier
Finansiell bølgeanalyse dekomponerer en finansiell tidsserie i forskjellige frekvensbånd (tidsskalaer) slik at kort- og langsiktige sammenhenger kan studeres samtidig. Basert på behandlingene av Gençay, Selçuk og Whitcher (2001) og Aguiar-Conraria og Soares (2014), visualiserer bølgekoherens deretter hvordan forholdet mellom to serier skifter på tvers av både tid og frekvens.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →