Bayesian Quantile Regression
Bayesian Quantile Regression schat de volledige posteriorverdeling van regressiecoëfficiënten voor elke gekozen kwantiel van de uitkomst. Door de asymmetrische Laplace-likelihood te combineren met prior-verdelingen over de coëfficiënten, levert het onzekerheid-gekwantificeerde schattingen van conditionele kwantielen — zoals de mediaan, het 10e of het 90e percentiel — zonder normaliteitsaannames voor de fouten.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Kozumi, H., & Kobayashi, G. (2011). Gibbs sampling methods for Bayesian quantile regression. Journal of Statistical Computation and Simulation, 81(11), 1565–1578. DOI: 10.1080/00949655.2010.496117 ↗
- Yu, K., & Zhang, J. (2005). A three-parameter asymmetric Laplace distribution and its extension. Communications in Statistics – Theory and Methods, 34(9–10), 1867–1879. DOI: 10.1080/03610920500199018 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/statistics/bayesian-quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiaans Gegeneraliseerd Lineair ModelStatistiek↔ compare
- Bayesiaanse Multipele Lineaire RegressieStatistiek↔ compare
- Bayesiaanse Robuuste RegressieStatistiek↔ compare
- Bayesiaans Tobit ModelStatistiek↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
- Robuuste KwantielregressieStatistiek↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →