خطاهای استاندارد مقاوم به ناهمسانی واریانس (HC)
خطاهای استاندارد مقاوم به ناهمسانی واریانس، اصلاحیهای بر ماتریس کوواریانس رگرسیون OLS هستند که در صورت عدم ثبات واریانس خطا، استنتاج معتبر را ارائه میدهند. این روش که در سال ۱۹۸۰ توسط هالبرت وایت معرفی شد و در سال ۱۹۸۵ توسط مککینون و وایت به نسخههای محدود نمونۀ HC1-HC4 اصلاح شد، برآوردهای ضریب را بدون تغییر باقی میگذارد اما خطاهای استاندارد را بازسازی میکند تا آزمونهای t و F تحت ناهمسانی واریانس قابل اعتماد باقی بمانند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/statistics/heteroscedasticity-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- خطاهای استاندارد خوشه-مقاومآمار↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون کوانتایلاقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات وزنی (WLS)آمار↔ compare
- بوت استرپ وحشی برای استنتاج رگرسیونآمار↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →