برآوردگر S برای رگرسیون استوار
برآوردگر S یک روش رگرسیون خطی استوار است که در سال ۱۹۸۴ توسط روسو و یوهی معرفی شد. این روش ضرایب را با حداقل کردن یک برآورد M استوار از مقیاس باقیماندهها، به جای واریانس باقیماندهها، تخمین میزند. با کاهش یک معیار کراندار از پراکندگی باقیماندهها، میتواند به نقطه شکست تا ۵۰% دست یابد، بنابراین حتی زمانی که بخش بزرگی از دادهها پرت هستند، قابل اعتماد باقی میماند و مرحله اول برآوردگر MM شناختهشده را فراهم میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/statistics/s-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- برآوردگر MM برای رگرسیون استوارآمار↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون کوانتایلاقتصادسنجی↔ compare
- تخمینگر تاو (τ) رگرسیونآمار↔ compare
- تخمینگر تیل-سنآمار↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →