Regression model

تخمین‌گرهای M (رگرسیون مقاوم)

تخمین‌گرهای M تعمیم مقاومِ برآورد درست‌نمایی بیشینه هستند که در کارهای پیتر جی. هابِر (Huber & Ronchetti, 2009) صورت‌بندی شده‌اند. به جای مربع کردن هر باقیمانده، آن‌ها از یک تابع زیان کران‌دار استفاده می‌کنند تا باقیمانده‌های بزرگ ناشی از نقاط پرت، به جای تسلط بر برازش، وزن کمتری بگیرند.

به‌کارگیری با StatMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

منابع

  1. Huber, P. J., & Ronchetti, E. M. (2009). Robust Statistics (2nd ed.). Wiley. link
  2. Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J., & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. link

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 1). M-Estimators (Robust Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/statistics/m-estimator

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGateM-Estimator (M-Estimators (Robust Regression)). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/statistics/m-estimator · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026