Regression modelEconometrics / time series
نموذج SARIMA غير الخطي
يمتد نموذج SARIMA غير الخطي إطار عمل SARIMA الموسمي الكلاسيكي عن طريق استبدال دالة المتوسط الشرطي الخطي بمواصفات غير خطية — مثل التحول العتبي أو الانتقال السلس — مع الاحتفاظ بالفرق الموسمي وهيكل التأخر. يُستخدم عندما تُظهر السلاسل الزمنية الموسمية ديناميكيات تعتمد على النظام، أو تعديلاً غير متماثل، أو أنماطًا غير خطية أخرى لا يمكن للنموذج الخطي التقاطها.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198523000
- Franses, P. H., & van Dijk, D. (2000). Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521779654
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-sarima-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج SARIMAالاقتصاد القياسي↔ قارن