نموذج ARIMA غير الخطي
يمتد نموذج ARIMA غير الخطي إطار بوكس-جينكينز الكلاسيكي لـ ARIMA بالسماح للمتوسط الشرطي لسلسلة زمنية بالاعتماد على القيم السابقة والأخطاء السابقة من خلال دالة غير خطية. وهو يشمل عائلات مثل الانحدار الذاتي العتبي (TAR/SETAR)، والانحدار الذاتي ذي الانتقال السلس (STAR/LSTAR/ESTAR)، ونماذج تبديل ماركوف، مما يلتقط الديناميكيات غير المتماثلة، وتغيرات النظام، وعدم التماثل في دورة الأعمال التي لا يمكن لـ ARIMA الخطي تمثيلها.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare