Regression model

التنعيم الأسي البسيط والمزدوج (SES / Holt)

التنعيم الأسي هو عائلة من نماذج التنبؤ بالسلاسل الزمنية الأساسية التي تقوم فيها كل ملاحظة جديدة بتحديث تقدير مُنعّم بواسطة معامل ترجيح. التنعيم الأسي البسيط (SES)، الذي قدمه روبرت ج. براون عام 1959، يتنبأ بالسلاسل ذات المستوى المستقر، بينما يضيف التنعيم الأسي المزدوج لهولت، الذي قدمه تشارلز سي. هولت عام 1957، حدًا للاتجاه باستخدام المعاملين ألفا وبيتا.

طبِّق باستخدام EconMindقريبًافيديوقريبًاDownload slides

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

التنعيم الأسي البسيط والمزدوج (SES / Holt)

نموذج ARIMA (الانحدار ال…نموذج فضاء الحالة (مرشح…النموذج الهيكلي للسلاسل…ETS: تنعيم أسي للخطأ وال…نموذج التباين الشرطي الذ…نموذج GARCH (التنبؤ بالت…التنعيم الأسي الثلاثي له…

المصادر

Brown, R. G. (1959). Statistical Forecasting for Inventory Control. McGraw-Hill. link ↗
Holt, C. C. (1957). Forecasting Trends and Seasonals by Exponentially Weighted Averages. Office of Naval Research Memorandum 52, Carnegie Institute of Technology. link ↗

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/simple-exponential-smoothing

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
نموذج فضاء الحالة (مرشح كالمان)الاقتصاد القياسي↔ compare
النموذج الهيكلي للسلاسل الزمنية (النموذج الهيكلي الأساسي)الاقتصاد القياسي↔ compare

Compare side by side →

يُستشهد بها في

نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)ETS: تنعيم أسي للخطأ والاتجاه والموسمية نموذج التباين الشرطي الذاتي الانحداري المعمم (GARCH)نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)التنعيم الأسي الثلاثي لهولت-وينترز

هل لاحظت مشكلة في هذه الصفحة؟ أبلغ عنها أو اقترح تصحيحًا →