Regression modelEconometrics / time series
نموذج بايزي للتقلب الشرطي الذاتي الانحداري
يقدر نموذج بايزي للتقلب الشرطي الذاتي الانحداري مواصفات التقلب الشرطي الذاتي الانحداري لإنجل ضمن إطار بايزي. بدلاً من تعظيم دالة الإمكان، فإنه يجمع بين توزيع مسبق على معاملات التقلب ودالة إمكان البيانات للحصول على توزيع لاحق كامل، مما يوفر قياسًا أغنى لعدم اليقين من نموذج التقلب الشرطي الذاتي الانحداري الكلاسيكي القائم على تعظيم الإمكان.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/bayesian-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج بايز EGARCHالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج بايزي لـ GARCHالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج TGARCH البيزي (نموذج الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس مع تقدير بيزي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare