Regression model
نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)
ARIMA هو نموذج تنبؤ لسلاسل زمنية أحادية المتغير يجمع بين المكونات الانحدارية الذاتية والمتكاملة (الفروقات) والمتوسط المتحرك للتنبؤ بسلسلة مستمرة واحدة من ماضيها. إنه المحور الرئيسي لمنهجية بوكس-جينكينز التي تم وضعها في كتاب "تحليل السلاسل الزمنية" (الطبعة الخامسة، 2015) لـ بوكس، جينكينز، رينسل، ولجونج.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+39 more
المصادر
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/arima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- التنعيم الأسي البسيط والمزدوج (SES / Holt)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التباين الشرطي الذاتي الانحداري المعمم (GARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ARIMA الموسمي (SARIMA)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
يُستشهد بها في
اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)أوتوفورمر: مُحوّل التفكيك للتنبؤ بالسلاسل الزمنية طويلة الأمدنمذجة السلاسل الزمنية الهيكلية البايزيةاختبار بروش-غودفري للاشتقاق التسلسلياختبار التكامل المشترك (يوهانسن / إنجل-جرانجر)القيمة المعرضة للخطر المشروطة (النقص المتوقع)التنبؤ المطابق للسلاسل الزمنيةطريقة كروستون للطلب المتقطعنموذج الارتباط الشرطي الديناميكي (DCC-GARCH)DeepARDLinear: نموذج الانحدار الخطي المُحلل للتنبؤ بالسلاسل الزمنيةنموذج آرتش الأسي (EGARCH)ETS: تنعيم أسي للخطأ والاتجاه والموسميةالتنعيم الأسي البسيط والمزدوج (SES / Holt)نظرية القيم القصوى (EVT)نموذج التباين الشرطي الذاتي الانحداري المعمم (GARCH)نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)نموذج GJR-GARCH (GARCH غير المتماثل)نموذج التنبؤ الرمادي GM(1,1)التنعيم الأسي الثلاثي لهولت-وينترزالمُخبِر (Informer)اختبار جوهانسون للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ المتجهيمرشح كالماناختبار KPSS للاستقراريةنموذج لي-كارتر (Lee-Carter Model)اختبار Q للوج-بوكس للارتباط الذاتينماذج الذاكرة الطويلة (ARFIMA, FIGARCH)نموذج ماركوف للتبديل بين الأنظمة (MS-AR / MS-VAR)تحسين المحفظة باستخدام المتوسط والتباين (ماركويتز)انحدار MIDAS: التنبؤ عبر ترددات البيانات المختلطةN-BEATSN-HiTSPatchTSTاختبار جذر الوحدة فيليبس-بيرون (PP)التقلب المُحقَّق ونموذج HARSARIMAXنموذج فضاء الحالة (مرشح كالمان)تحليل STL: تحليل الاتجاه والموسمية باستخدام الانحدار الموزون محليًا (Loess)النموذج الهيكلي للسلاسل الزمنية (النموذج الهيكلي الأساسي)TBATSTemporal Fusion Transformerطريقة ثيتاالتحقق المتقاطع للسلاسل الزمنية (نافذة متجددة/متوسعة)القيمة المعرضة للخطر (VaR)نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)نموذج تصحيح الخطأ المتجه (VECM)التعديل الموسمي باستخدام X-13ARIMA-SEATS