Regression modelEconometrics / time series
نموذج المتوسط المتحرك غير الخطي (NMA)
يمتد نموذج المتوسط المتحرك غير الخطي (NMA) على نموذج MA الخطي الكلاسيكي بالسماح للملاحظة الحالية بالاعتماد على الابتكارات الماضية من خلال دالة غير خطية بدلاً من مجموع مرجح بسيط. يُستخدم في تحليل السلاسل الزمنية عندما تنتقل صدمات الخطأ إلى النتائج بطريقة غير متماثلة أو معتمدة على الحالة.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARMA (متوسط متحرك ذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي الانتقالي السلس (STAR)الاقتصاد القياسي↔ compare