Modeli i Riskut me Shumë Faktorë (Fama-French, APT)
Një model risku faktorësh është një kornizë me shumë faktorë që lidh kthimet e aseteve me faktorë sistemi të rrezikut si tregu, vlera, madhësia dhe momenti. Modelet tre- dhe pesë-faktorëshe të Fama-French (1993) dhe Teoria e Çmimit të Arbitrazhit e Ross (1976) dekompozojnë riskun e portofolit dhe zbulojnë alfa.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelet e Riskut të Kreditisë (Merton, KMV, CreditMetrics)Financë↔ compare
- Optimizimi portofolit mesatare-variancë (Markowitz)Financë↔ compare
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ compare
- Faktorët kryesorë të rrezikutFinancë↔ compare
- Modeli i volatilitetit stokastik (Heston)Financë↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →