Estimatori S për Regresion Robust
Estimatori S është një metodë robuste e regresionit linear, e prezantuar nga Rousseeuw dhe Yohai në vitin 1984, e cila vlerëson koeficientët duke minimizuar një vlerësim robust M të shkallës së mbeturve (residuals) në vend të variancës së mbeturve. Duke ulur një masë të kufizuar të shtrirjes së mbeturve, mund të arrijë një pikë prishjeje (breakdown point) deri në 50%, kështu që mbetet i besueshëm edhe kur një pjesë e madhe e të dhënave janë vlerë të jashtme (outliers), dhe ofron fazën e parë të estimatori MM të njohur.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/statistics/s-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Vlerësimi MM për Regresion RobustStatistikë↔ compare
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ compare
- Regresioni kuantilEkonometri↔ compare
- Estimatori Tau (τ) i RegresionitStatistikë↔ compare
- Estimatori Theil-SenStatistikë↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →