Matja e Rrezikut të Bishtit (Pragjet e Pritshme, Spektrale, Ekspektile)
Matjet e rrezikut të bishtit kuantifikojnë shpërndarjen e humbjes përtej Vlerës në Rrezik (VaR). Pragjet e Pritshme — humbja e pritur nëse VaR tejkalohet — është matësi kryesor koherent i rrezikut, i formalizuar nga Artzner, Delbaen, Eber dhe Heath (1999) dhe i treguar si koherent nga Acerbi dhe Tasche (2002). Matjet spektrale dhe ato bazuar në ekspektile e përgjithësojnë atë.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Harta e metodave
Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.
Burimet
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/tail-risk-measures
Cila metodë?
Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.
- Teoria e Vlerave Ekstreme (EVT)Financë↔ krahaso
- Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)Ekonometri↔ krahaso
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ krahaso
- Regresioni kuantilEkonometri↔ krahaso
- Modeli me ndërrim regjimi sipas Markovit për Seritë FinanciareFinancë↔ krahaso
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →