Testimi i Vlerës në Rrezik (VaR)
Testimi i VaR është një familje testesh statistikore që vlerësojnë një model rreziku duke krahasuar parashikimet e tij të Vlerës në Rrezik me humbjet e realizuara. Ai bazohet në testin e mbulimit të pakushtëzuar të Kupiec (1995), testin e mbulimit të kushtëzuar të Christoffersen (1998) dhe testin e Dinamikës së Kuantilit (DQ) të Engle-Manganelli.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)Ekonometri↔ compare
- Modeli HAR-RV i Volatilitetit të RealizuarFinancë↔ compare
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →