Tregtia me çifte (Arbitrazh Statistikor)
Tregtia me çifte është një strategji tregtimi kuantitative që merr një pozicion të gjatë-të shkurtër në dy asete të bashkëintegruara kur hendeku (shpërndarja) midis çmimeve të tyre tregon kthim drejt mesatares. Ajo u popullarizua si një rregull arbitrazhi me vlerë relative nga Gatev, Goetzmann dhe Rouwenhorst (2006) dhe u kornizua kuantitativeisht nga Vidyamurthy (2004).
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Harta e metodave
Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.
Burimet
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/pairs-trading
Cila metodë?
Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.
- Modeli HAR-RV i Volatilitetit të RealizuarFinancë↔ krahaso
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ krahaso
- Modeli i Portofolit të Paritetit të Riskut (Kontributi i Barabartë i Riskut)Financë↔ krahaso
- Matja e Rrezikut të Bishtit (Pragjet e Pritshme, Spektrale, Ekspektile)Financë↔ krahaso
- Analiza Valore Shqiptare e Serive Kohore FinanciareFinancë↔ krahaso
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →