Modeli HAR-RV i Volatilitetit të Realizuar
Modeli HAR-RV, i prezantuar nga Fulvio Corsi në vitin 2009, parashikon volatilitetin e realizuar duke e dekompozuar atë në komponentë ditorë, javorë dhe mujorë. Është një regresion linear i thjeshtë që pasqyron se si pjesëmarrësit e tregut me horizonte të ndryshme investimi reagojnë ndaj volatilitetit, dhe natyrshëm kap sjelljen e kujtesës së gjatë të volatilitetit.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Burimet
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/har-rv-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)Ekonometri↔ compare
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ compare
- Modeli me ndërrim regjimi sipas Markovit për Seritë FinanciareFinancë↔ compare
- Matja e Rrezikut të Bishtit (Pragjet e Pritshme, Spektrale, Ekspektile)Financë↔ compare
- Analiza Valore Shqiptare e Serive Kohore FinanciareFinancë↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →