Modelet e Rrezikut të Likuiditetit (Amihud, Roll, LOT)
Modelet e Rrezikut të Likuiditetit janë një familje masash që kuantifikojnë sa lehtë tregtohet një aset duke kapur ndikimin e tij në çmim, shtrirjen efektive të tij të blerjes-shitjes (bid-ask spread) dhe një rregullim për periudhën e mbajtjes. Familja bashkon koeficientin e illikuiditetit të Amihud (Amihud, 2002), estimatorin e shtrirjes së kovariancës seriale të Roll (Roll, 1984) dhe masën e shtrirjes së realizuar LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka).
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Harta e metodave
Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.
Burimet
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/liquidity-risk-models
Cila metodë?
Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.
- Modeli HAR-RV i Volatilitetit të RealizuarFinancë↔ krahaso
- Modeli Merton Jump-DiffusionFinancë↔ krahaso
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ krahaso
- Tregtia me çifte (Arbitrazh Statistikor)Financë↔ krahaso
- Modeli i Portofolit të Paritetit të Riskut (Kontributi i Barabartë i Riskut)Financë↔ krahaso
Cituar nga
Similar methods
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →