Studimi i Ngjarjes (CAR dhe BHAR)
Studimi i ngjarjes është një metodë kërkimore financiare që mat ndikimin e një njoftimi lajmesh, ndryshimi të politikave ose ngjarjeje korporative mbi çmimet e aseteve përmes kthimeve anormale kumulative. Rishikuar nga MacKinlay (1997) dhe formalizuar ekonometrikisht nga Kothari dhe Warner (2007), është mjeti standard për testimin e hipotezës së tregut efikas dhe analizimin e përmbajtjes informative të ngjarjeve.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Harta e metodave
Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.
Burimet
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/event-study-finance
Cila metodë?
Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.
- Modelet e Rrezikut të Likuiditetit (Amihud, Roll, LOT)Financë↔ krahaso
- Analiza e të dhënave me frekuencë të lartë dhe mikrostrukturës së tregutFinancë↔ krahaso
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ krahaso
- Testimi i Vlerës në Rrezik (VaR)Financë↔ krahaso
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →