Modeli i Çmimit të Kapitalit të Aseteve (CAPM)
Modeli i Çmimit të Kapitalit të Aseteve (CAPM), zhvilluar nga William Sharpe dhe John Lintner në mesin e viteve 1960, lidh kthimin e pritur të një aseti me rrezikun sistematik të tij, të matur me beta. Ai pohon se në ekuilibër investitorët shpërblehen vetëm për rrezikun që nuk mund të diversifikohet: kthimi i tepërt i pritur i një aseti është proporcional me kthimin e tepërt të pritur të tregut, me beta si konstantën e proporcionalitetit. CAPM qëndron në themel të kostos së kapitalit, krahasimit të performancës dhe një vëllimi të madh kërkimesh mbi çmimin e aseteve.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425–442. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x ↗
- Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistics, 47(1), 13–37. DOI: 10.2307/1924119 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Capital Asset Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/capm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli i Riskut me Shumë Faktorë (Fama-French, APT)Financë↔ compare
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ compare
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →