Analiza robuste e serive kohore
Analiza robuste e serive kohore përshtat modele autoregresive, me mesatare lëvizëse dhe ARIMA në seri që përmbajnë vlerë të jashtme (outliers) ose ndërprerje strukturore, duke përdorur M-vlerësimin ose MM-vlerësimin në vend të metodës së vlerësimit me mbetje të katrorizuara (ordinary least squares) në mënyrë që disa vëzhgime anormale të mos e shtrembërojnë përshtatjen. Ajo ndjek traditën e statistikave robuste të konsoliduar në Maronna, Martin, Yohai dhe Salibián-Barrera (2019).
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J., & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
- Peña, D., & Guttman, I. (1988). A Bayesian Approach for Predicting with Outliers. Journal of the American Statistical Association. link ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Time Series Analysis (M- and MM-estimation based AR / MA / ARIMA). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/statistics/robust-time-series
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Analiza e Pikës së ThyerjesStatistikë↔ compare
- Vlerësimi i Devijimit Mesor Absolut (MAD)Statistikë↔ compare
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ compare
- Model i përzier linear robustStatistikë↔ compare
- Estimatorët robustë të shkallës Sn dhe QnStatistikë↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →