Modeli me ndërrim regjimi sipas Markovit për Seritë Financiare
Modeli me ndërrim regjimi sipas Markovit, i prezantuar nga James D. Hamilton në vitin 1989, është një model seri kohore me gjendje të fshehur, në të cilin seritë financiare siç janë kthimet ose volatiliteti sillen me parametra të ndryshëm nëpër regjime ekonomike të dallueshme (bull/bear ose volatilitet i lartë/i ulët). Ai është aplikimi financiar i modelit MS-AR të Hamiltonit, ku një gjendje e pavëzhguar Markov qeveris se cilat parametra janë aktive në çdo pikë kohore.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Harta e metodave
Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.
Burimet
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/regime-switching-finance
Cila metodë?
Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.
Krahasoni krah për krah →Cituar nga
Similar methods
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →