Waarde in Gevaar
Value at Risk is een financiële risicomaatstaf die het maximale verlies schat dat een positie of portefeuille kan lijden over een vaste houdperiode bij een gegeven betrouwbaarheidsniveau. Het is de standaardbenchmark in risicobeheer en de berekening van regulerend kapitaal, ontwikkeld in de handboektraditie van Jorion (2007) en het Bazelse marktrisicokader.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Financiering↔ compare
- GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometrie↔ compare
- Monte Carlo SimulatieBesluitvorming↔ compare
- Gerealiseerde Volatiliteit en het HAR-modelFinanciering↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →