Riskiväärtus (VaR)
Riskiväärtus (VaR) on finantsriski mõõt, mis hindab maksimaalset kahju, mida positsioon või portfell võib fikseeritud hoidmisperioodi jooksul teatud usaldusnivool kannatada. See on riskijuhtimises ja regulatiivse kapitali arvutustes standardne võrdlusalus, mis on välja töötatud Jorioni (2007) õpikute traditsiooni ja Baseli tururiski raamistiku alusel.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Tingimuslik väärtus riskis (Oodatav puudujääk)Rahandus↔ compare
- Generaliseeritud Autoregressiivne Tingimuslik Heteroskedastilisus (GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Monte Carlo simulatsioonOtsustamine↔ compare
- Realiseeritud volatiilsus ja HAR-mudelRahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →