Robust ARIMA Model
Robust ARIMA মডেলটি ক্লাসিক্যাল ARIMA ফ্রেমওয়ার্ককে প্রসারিত করে এস্টিমেশনের সময় আউটলায়ার (outlier) এবং স্ট্রাকচারাল ব্রেক (structural break) সনাক্ত ও সংশোধন করার জন্য। অস্বাভাবিক পর্যবেক্ষণগুলি চিহ্নিত করে এবং মডেল প্যারামিটারগুলি পুনরায় এস্টিমেট করার মাধ্যমে, এটি স্ট্যান্ডার্ড ARIMA-এর তুলনায় বিচ্ছিন্ন শক (shock) বা ডেটা ত্রুটির দ্বারা কম বিকৃত সহগ এস্টিমেট এবং পূর্বাভাস প্রদান করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250 ↗
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/robust-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- SARIMA মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- স্টেট স্পেস মডেল (কালম্যান ফিল্টার)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →