ScholarGate
সহকারী
Regression modelEconometrics / time series

স্ট্রাকচারাল ব্রেক কোয়ান্টাইল-অন-কোয়ান্টাইল রিগ্রেশন

স্ট্রাকচারাল ব্রেক কোয়ান্টাইল-অন-কোয়ান্টাইল রিগ্রেশন (SB-QQR) সিম এবং ঝোউ (Sim and Zhou, 2015)-এর কোয়ান্টাইল-অন-কোয়ান্টাইল কাঠামোকে প্রসারিত করে, যা স্ট্রাকচারাল ব্রেক দ্বারা বিভক্ত বিভিন্ন রেজিমে রিগ্রেশন স্লোপ ভিন্ন হতে দেয়। এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণীকারীর কোয়ান্টাইলের একটি ফলাফলের কোয়ান্টাইলের উপর প্রভাব কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা কেবল সম্পূর্ণ ডিস্ট্রিবিউশনাল স্পেস জুড়েই নয়, বরং স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক সময়কাল বা নীতিগত রেজিমেও ম্যাপ করে।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইস্লাইড ডাউনলোড করুন

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

পদ্ধতি-মানচিত্র

সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।

উৎস

  1. Sim, N., and Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013
  2. Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression

কোন পদ্ধতি?

এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।

পাশাপাশি তুলনা করুন
ScholarGateStructural Break Quantile-on-Quantile Regression (Structural Break Quantile-on-Quantile Regression). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026