Regression modelEconometrics / time series

কোয়ান্টাইল-অন-কোয়ান্টাইল (QQ) রিগ্রেশন

কোয়ান্টাইল-অন-কোয়ান্টাইল রিগ্রেশন একটি ননপ্যারামেট্রিক কৌশল যা অনুমান করে কিভাবে একটি চলকের কোয়ান্টাইল অন্য একটি চলকের কোয়ান্টাইলের উপর নির্ভর করে। স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনের সাথে লোকাল লিনিয়ার স্মুথিং (local linear smoothing) একত্রিত করে, এটি ফলাফলের কোয়ান্টাইল এবং ভবিষ্যদ্বক্তার কোয়ান্টাইল উভয় দ্বারা সূচিত ঢাল সহগগুলির একটি পূর্ণ দ্বিমাত্রিক পৃষ্ঠ তৈরি করে, যা স্ট্যান্ডার্ড রিগ্রেশনের অদৃশ্য ভিন্নধর্মী এবং অপ্রতিসম নির্ভরতার কাঠামো উন্মোচন করে।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইDownload slides

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+2 more

উৎস

  1. Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013
  2. Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 3). Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/quantile-on-quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

যেখানে উদ্ধৃত

ScholarGateQuantile-on-Quantile Regression (Quantile-on-Quantile Regression). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/quantile-on-quantile-regression · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026