การเงิน
35 วิธี
Regression-model 30
แบบจำลองการกำหนดราคาออปชันแบบทวินาม (Cox-Ross-Rubinstein)แบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Black-Littermanแบบจำลองการกำหนดราคาออปชัน แบล็ก-โชลส์-เมอร์ตันแบบจำลองการกำหนดราคาตราสารทุน (Capital Asset Pricing Model - CAPM)Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)แบบจำลองโคพูลา (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)แบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิต (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)การศึกษาเหตุการณ์ (CAR และ BHAR)ทฤษฎีค่าสุดขีด (Extreme Value Theory: EVT)แบบจำลองความเสี่ยงหลายปัจจัย (Fama-French, APT)แบบจำลอง HAR-RV ของความผันผวนที่รับรู้ได้แบบจำลองอัตราดอกเบี้ย (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)การทดสอบสหสัมพันธ์ร่วมของโยฮันเซนและแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์แบบจำลอง Merton Jump-Diffusionฟิลเตอร์คาลมานแบบจำลองความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Amihud, Roll, LOT)แบบจำลองหน่วยความจำยาว (ARFIMA, FIGARCH)การวิเคราะห์ข้อมูลความถี่สูงและโครงสร้างตลาดจุลภาคการหาค่าเหมาะสมที่สุดของพอร์ตโฟลิโอแบบเฉลี่ย-ความแปรปรวน (Markowitz)การซื้อขายคู่ (Statistical Arbitrage)ปัจจัยความเสี่ยงองค์ประกอบหลักความผันผวนที่รับรู้ได้และแบบจำลอง HARแบบจำลองการเปลี่ยนสภาวะแบบมาร์คอฟสำหรับอนุกรมทางการเงินแบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Risk Parity (Equal Risk Contribution)แบบจำลองความผันผวนเชิงสุ่ม (Heston)มาตรวัดความเสี่ยงหาง (Expected Shortfall, Spectral, Expectile)มูลค่าความเสี่ยงการทดสอบย้อนหลังค่าความเสี่ยง (VaR Backtesting)การวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางการเงินด้วยเวฟเล็ต