Regression model
มูลค่าความเสี่ยง
Value at Risk เป็นมาตรวัดความเสี่ยงทางการเงินที่ประมาณการการสูญเสียสูงสุดที่ตราสารหรือพอร์ตการลงทุนอาจประสบในช่วงระยะเวลาถือครองที่กำหนด ณ ระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด VaR เป็นเกณฑ์มาตรฐานมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการคำนวณเงินกองทุนตามกฎระเบียบ ซึ่งพัฒนาขึ้นในตำราเรียนตามแนวทางของ Jorion (2007) และกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดของ Basel
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/value-at-risk
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)การเงิน↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขอัตถอยทั่วไป (GARCH)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การจำลองแบบมอนติคาร์โลการตัดสินใจ↔ เปรียบเทียบ
- ความผันผวนที่รับรู้ได้และแบบจำลอง HARการเงิน↔ เปรียบเทียบ