Regression model

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางการเงินด้วยเวฟเล็ต

การวิเคราะห์ทางการเงินด้วยเวฟเล็ตจะแยกอนุกรมเวลาทางการเงินออกเป็นย่านความถี่ต่าง ๆ (มาตราส่วนเวลา) เพื่อให้สามารถศึกษาความสัมพันธ์ระยะสั้นและระยะยาวได้พร้อมกัน โดยอ้างอิงจากการศึกษาของ Gençay, Selçuk และ Whitcher (2001) และ Aguiar-Conraria และ Soares (2014) จากนั้น wavelet coherence จะแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างอนุกรมเวลาสองชุดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อพิจารณาทั้งเวลาและความถี่

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางการเงินด้วยเวฟเล็ต
แบบจำลองการเปลี่ยนสภาวะแ…แบบจำลอง HAR-RV ของความผ…การซื้อขายคู่ (Statistic…

แหล่งอ้างอิง

  1. Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5
  2. Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/wavelet-finance

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ถูกอ้างอิงโดย

ScholarGateWavelet Financial Analysis (Wavelet Analysis of Financial Time Series). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/finance/wavelet-finance · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026