Ekonometria financiare
52 metoda në këtë familje.
Të veçuara
Altman Z-Score: Parashikimi i Falimentimit KorporativThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througM-Score Beneish: Zbulimi i Manipulimit të FitimeveThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiModeli portofoliosh Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invModeli i Vlerësimit të Opsioneve Black-Scholes-MertonThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricSistemi Bonus-MalusA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cSistemi i Vlerësimit CAMELSThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Rruga e leximit
Metodat themelore më të referuara të kësaj teme, sipas renditjes në të cilën u zhvilluan — një vend nga ku të nisni nëse jeni i ri këtu.
Të gjitha metodat 52
Altman Z-Score: Parashikimi i Falimentimit KorporativM-Score Beneish: Zbulimi i Manipulimit të FitimeveModeli portofoliosh Black-LittermanModeli i Vlerësimit të Opsioneve Black-Scholes-MertonSistemi Bonus-MalusSistemi i Vlerësimit CAMELSModeli i Çmimit të Kapitalit të Aseteve (CAPM)Ruajtja e detyrimeve me metodën Chain-Ladder (Modeli Mack)Ndryshimi i NumeraritVlera në Rrezik (Conditional Value-at-Risk) (Expected Shortfall)Metoda e Vlerësimit të KushtëzuarModeli CDO me kopulaModelet e kopulave (Gaussiane, t, Clayton, Gumbel, Frank)Teoria e KredibilitetitModelet e Riskut të Kreditisë (Merton, KMV, CreditMetrics)Kreditimi (Skedat rezultative, WoE/IV)Rregullimi i Vlerësimit të KredisëVlera e Rregulluar e DebisëModeli i Kërkimit-Përshtatjes Diamond-Mortensen-PissaridesAnaliza DuPontStudimi i Ngjarjes (CAR dhe BHAR)Teoria e Vlerave Ekstreme (EVT)Modeli i Riskut me Shumë Faktorë (Fama-French, APT)Llogaritja e grekëve me anë të diferencimit automatikModeli HAR-RV i Volatilitetit të RealizuarModeli i Çmimeve HedonikeKorniza HJMModeli Hull-WhiteModelet e normës së interesit (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Modeli Merton Jump-DiffusionKriteri i Kelly-tModeli i Tregut LiborModelet e Rrezikut të Likuiditetit (Amihud, Roll, LOT)Volatiliteti Lokal (Dupire)Modeli i Shpërndarjes së HumneraveAnaliza e të dhënave me frekuencë të lartë dhe mikrostrukturës së tregutOptimizimi portofolit mesatare-variancë (Markowitz)Modeli i Defeistit të MertonitModel i Brezave të MbivendosuraTregtia me çifte (Arbitrazh Statistikor)Faktorët kryesorë të rrezikutModeli Ramsey-Cass-KoopmansModeli i ciklit real të biznesitVolatiliteti i realizuar dhe modeli HARModeli me ndërrim regjimi sipas Markovit për Seritë FinanciareModeli i Portofolit të Paritetit të Riskut (Kontributi i Barabartë i Riskut)Vlerësimi pa rrezikTeoria e RrënimitEkuacioni i Slutsky-tMatja e Rrezikut të Bishtit (Pragjet e Pritshme, Spektrale, Ekspektile)Metoda e Kostos së UdhëtimitTestimi i Vlerës në Rrezik (VaR)