Modeli Merton Jump-Diffusion
Modeli Merton Jump-Diffusion, i prezantuar nga Robert C. Merton në 1976, zgjeron Lëvizjen e Brounian Gjeometrike duke shtuar kërcime të papritura të çmimit të gjeneruara nga një proces Poisson. Ai kapet me buzëqeshjen e volatilitetit dhe sjelljen e kthimeve me bishta të trashë që standardi Black-Scholes nuk mund ta shpjegojë, dhe përdoret gjerësisht në çmimin e opsioneve dhe menaxhimin e riskut.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli portofoliosh Black-LittermanFinancë↔ compare
- Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)Ekonometri↔ compare
- Modeli HAR-RV i Volatilitetit të RealizuarFinancë↔ compare
- Tregtia me çifte (Arbitrazh Statistikor)Financë↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →