Vlera e Rregulluar e Debisë
Vlera e Rregulluar e Debisë (DVA) përfaqëson vlerën e rrezikut tuaj të kredisë ndaj kundërpalëve. DVA mat fitimin në vlerën e derivatit nëse ju dështoni në detyrimet tuaja—një përfitim për aksionarët tuaj sepse kreditorët marrin më pak se vlera e plotë e derivatit. DVA është kontrovers, por tani e detyrueshme sipas IFRS 13 për kontabilitetin e vlerës së drejtë.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Harta e metodave
Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.
Burimet
- Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗
- Burgard, C., & Kjaer, M. (2011). Partial differential equation representations of derivatives with counterparty risk and funding costs. Journal of Credit Risk, 7(3), 1-19. DOI: 10.21314/jcr.2011.131 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Debit Valuation Adjustment (DVA). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/quantitative-finance/debit-valuation-adjustment
Cila metodë?
Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.
- Rregullimi i Vlerësimit të KredisëFinanca kuantitative↔ krahaso
- Modeli i Defeistit të MertonitFinanca kuantitative↔ krahaso
- Vlerësimi pa rrezikFinanca kuantitative↔ krahaso
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →