Regression modelPortfolio Theory

Kriteri i Kelly-t

Kriteri i Kelly-t (1956) është një formulë për përcaktimin e madhësisë optimale të bastit që maksimizon rritjen logaritmike afatgjatë të pasurisë. Ai specifikon proporcionin optimal të kapitalit për t'u rrezikuar në çdo tregti, bazuar në probabilitetin e fitores dhe raportin e pagesës. Ky kriter është bërë themelor në tregtimin kuantitativ, menaxhimin e portofolit dhe ekonominë sjellëse.

Zbatojeni me EconMindSë shpejtiApply, compare, get guidance

Tools & resources

Shkarko diapozitivat

Learn & explore

VideoSë shpejti

Lexoni metodën e plotë

Vetëm për anëtarët

Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.

Hyni

Harta e metodave

Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.

Kriteri i Kelly-t

Vlerësimi pa rrezik

Burimet

Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗

Si ta citoni këtë faqe

ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/quantitative-finance/kelly-criterion

Cila metodë?

Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.