Regression modelCredit Risk

Rregullimi i Vlerësimit të Kredisë

Rregullimi i Vlerësimit të Kredisë (CVA) është çmimi i tregut i rrezikut kreditues të palës kundërshtare i ngulitur në derivatet jashtë-borzës (OTC). CVA mat humbjen nga mospagimi i palës kundërshtare, duke marrë parasysh si probabilitetin e mospagimit ashtu edhe ekspozimin në atë kohë. Është bërë një komponent kyç i vlerësimit të derivateve dhe menaxhimit të rrezikut që nga kriza financiare e vitit 2008.

Zbatojeni me EconMindSë shpejtiApply, compare, get guidance

Tools & resources

Shkarko diapozitivat

Learn & explore

VideoSë shpejti

Lexoni metodën e plotë

Vetëm për anëtarët

Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.

Hyni

Harta e metodave

Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.

Rregullimi i Vlerësimit të Kredisë

Vlera e Rregulluar e Deb…Modeli i Defeistit të Me…Vlerësimi pa rrezik Modeli CDO me kopula

Burimet

Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗
Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. link ↗

Si ta citoni këtë faqe

ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment

Cila metodë?

Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.