Modeli Hull-White
Modeli Hull-White (1990) është një model me një faktor të normës së shkurtër me rivendosje mesatare dhe vërtetësi të varur nga koha, i dizenjuar për t'iu përshtatur saktësisht kurbës fillestare të yield-it. Ai përgjithëson modelin Vasicek për të lejuar kalibrim më të mirë me çmimet e vëzhguara të obligacioneve dhe derivateve, dhe përdoret gjerësisht për çmimin e produkteve ekzotike të normës së interesit dhe menaxhimin e riskut të normës së interesit.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Harta e metodave
Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.
Burimet
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/quantitative-finance/hull-white-model
Cila metodë?
Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.
- Korniza HJMFinanca kuantitative↔ krahaso
- Modeli i Tregut LiborFinanca kuantitative↔ krahaso
- Vlerësimi pa rrezikFinanca kuantitative↔ krahaso
- Modeli SABRFinanca kuantitative↔ krahaso
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →