Regression modelDeterministic Volatility

Volatiliteti Lokal (Dupire)

Modeli i volatilitetit lokal të Dupire (1994) është një kornizë deterministike që nxjerr një funksion volatiliteti të varur nga afati kohor dhe goditja nga çmimet e opsioneve në treg. Në ndryshim nga volatiliteti konstant, volatiliteti lokal përshtatet në mënyrë të përkryer me buzëqeshjen e dukshme të volatilitetit të implikuar dhe zbatohet përmes metodave të diferencave të fundme për çmimin e opsioneve Evropiane dhe Amerikane.

Zbatojeni me EconMindSë shpejtiVideoSë shpejtiShkarko diapozitivat

Lexoni metodën e plotë

Vetëm për anëtarët

Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.

Hyni

Harta e metodave

Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.

Volatiliteti Lokal (Dupire)

Modeli Bates Kalkulimi i Çmimeve sipa…Vlerësimi pa rrezik Modeli SABR FFT Carr-Madan Llogaritja e grekëve me…Metoda Longstaff-Schwartz

Burimet

Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. Risk Magazine, 7(1), 18-20. link ↗
Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. John Wiley & Sons. link ↗

Si ta citoni këtë faqe

ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/quantitative-finance/local-volatility

Cila metodë?

Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.