Teoria e Vlerave Ekstreme (EVT)
Teoria e Vlerave Ekstreme (EVT) është një kornizë statistikore për modelimin e ngjarjeve të rralla që ndodhen në bishtin e një shpërndarjeje probabiliteti. Siç është zhvilluar në Coles (2001) dhe aplikuar në risk nga McNeil, Frey & Embrechts (2005), ajo ofron dy rrugë standarde: shpërndarja e Përgjithshme e Vlerave Ekstreme (GEV) për maksimumet e bllokut dhe Shpërndarja e Përgjithshme Pareto (GPD), e përdorur në qasjen e kulmeve mbi pragun, për tejkalimet mbi një prag të lartë.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Burimet
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometri↔ compare
- Vlera në Rrezik (Conditional Value-at-Risk) (Expected Shortfall)Financë↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ compare
- Volatiliteti i realizuar dhe modeli HARFinancë↔ compare
- Vlera në Rrezik (VaR)Financë↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →