Seritë kohore multivariate
42 metoda në këtë familje.
Të veçuara
Dizajni i Filtrave ButterworthThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Dizajni i Filtrave ChebyshevThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Vektori Autoregresiv me Faktorë të Shtuar (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the Dizajnimi i Filtrave FIRFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. UnlikeModeli i Autoregresionit Vektor Struktural Fourier (Fourier SVAR)The Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Model VAR FourierThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
Rruga e leximit
Metodat themelore më të referuara të kësaj teme, sipas renditjes në të cilën u zhvilluan — një vend nga ku të nisni nëse jeni i ri këtu.
Të gjitha metodat 42
Dizajni i Filtrave ButterworthDizajni i Filtrave ChebyshevVektori Autoregresiv me Faktorë të Shtuar (FAVAR)Dizajnimi i Filtrave FIRModeli i Autoregresionit Vektor Struktural Fourier (Fourier SVAR)Model VAR FourierModeli i Korrigjimit të Vektorit të Furierit (Fourier VECM)Global VARDizajn filtri me përgjigje impulsive të pafundme (IIR)Funksioni i Përgjigjes ndaj Shokut (IRF)Johansen Cointegration TestProjektime LokaleTesti i Koegjimiteti Jo-linear JohansenModeli Vektorial Autoregresiv Strukturor Jolinear (NL-SVAR)Model VAR JolinearModeli Jo-linear i Korrigjimit të Gabimit Vektor (Nonlinear VECM)Modeli i Autoregresionit Strukturor të Panelit (Panel SVAR)Vektori Autoregresiv Panel (Panel VAR)Panel VARXModeli i Korrigjimit të Gabimeve Vektoriale në Panel (Panel VECM)VAR KuantileModel i Autoregressionit Vektorial Strukturor i Qëndrueshëm (Robust SVAR)Modeli i Autoregresionit Vektororial Robust (Robust VAR)Modeli robust i Korrigjimit të Gabimeve Vektoriale (Robust VECM)Përgjigja Impulsive e DhomësTesti i koincintegrimit Johansen me ndërprerje strukturoreModeli SVAR me ndërprerje strukturoreModel VAR me Ndërprerje StrukturoreModeli Vektor i Korrigjimit të Gabimit me Ndërprerje Strukturore (SB-VECM)Autoregresioni Vektoriale Strukturore (SVAR)Autorregresioni Vektor Struktural (SVAR)VAR me prag dhe VAR me tranzicion të butë (TVAR / STVAR)VAR me prag (Threshold Panel VAR)Kointegrimi Johansen me Parametra që Ndryshojnë në KohëModeli VAR Struktural me Parametra që Varen nga Koha (TVP-SVAR)Modeli VAR me parametra që ndryshojnë me kohën (TVP-VAR)Modeli VECM me parametra kohorë (TVP-VECM)VAR me parametra që ndryshojnë me kohën (TVP-VAR)Modeli i Autoregresionit Vektorial (VAR)Model i Korrigjimit të Gabimit Vektorial (VECM)Autoregresioni Vektoriale (VAR)Model i Korrigjimit të Gabimit Vektorial (VECM)