Modelet e Riskut të Kreditisë (Merton, KMV, CreditMetrics)
Modelët e riskut të kredisë vlerësojnë probabilitetin që një huamarrës të mos shlyejë detyrimet dhe shpërndarjen e rezultuar të humbjeve nga kredia. Qasja strukturore u prezantua nga Robert C. Merton në vitin 1974, duke trajtuar kapitalin e një firme si një opsion blerjeje mbi asetet e saj, dhe më vonë u zgjerua në kuadrin KMV të distancës deri në falimentim dhe modelin e portofolit të CreditMetrics të publikuar nga J.P. Morgan në vitin 1997.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Harta e metodave
Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.
Burimet
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/credit-risk-models
Cila metodë?
Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.
- Studimi i Ngjarjes (CAR dhe BHAR)Financë↔ krahaso
- Modelet e normës së interesit (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Financë↔ krahaso
- Modelet e Rrezikut të Likuiditetit (Amihud, Roll, LOT)Financë↔ krahaso
- Regresioni logjistikStatistika e hulumtimit↔ krahaso
- Testimi i Vlerës në Rrezik (VaR)Financë↔ krahaso
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →